离散随机变量的独立性
连续随机变量的独立性
在这两种情况下，独立性的本质是相同的：一个变量的取值不影响另一个变量的概率分布。这是概率论和统计推断中的一个基本概念。
若 XXX, YYY 独立，则 E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y]，从而协方差 Cov(X,Y)=E[XY]−E[X]E[Y]=0\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=0Cov(X,Y)=E[XY]−E[X]E[Y]=0，即不相关（反之不成立）。
考试出题一定不独立
